Скоринг как метод оценки кредитного риска

Об альтернативных источниках данных для построения скоринг-модели на примере зарубежных компаний и о моделях, объединяющих розничные подходы к оценке заемщика с корпоративными — Игорь Бархатов из Сбербанка, исполнительный директор — начальник отдела моделей оценки рисков клиентов малого и микробизнеса. Оценка заемщика Если вы занимаетесь кредитным скорингом, то знаете, что существует два пути повышения качества статистической модели: настройка модели — подбор и настройка модели, наилучшим образом описывающей имеющиеся данные; генерация фичей — процесс получения необработанных, неструктурированных данных и определения фичей факторов модели для потенциального использования в вашей статистической модели. Хочу на примере сегмента малого и микробизнеса показать, где можно взять данные для генерации новых фичей в том случае, если внутренние ресурсы банка уже использованы. Специфика малого и микробизнеса заключается в том, что мы находимся между розничным и корпоративным бизнесом: Принять кредитное решение на основании только социально-демографических факторов заявителя пола, возраста и т. Поэтому в своих моделях мы объединяем розничные подходы к оценке заемщика с корпоративными. Скоринг МСБ объединяет скоринг физических лиц и финансовый анализ корпоративных клиентов Альтернативные источники данных под конкретные задачи Мировой опыт В последнее время в связи с развитием финтеха появилось множество альтернативных источников данных, используемых для кредитного скоринга. Каждый отдельный источник обладает собственным уровнем надежности, качеством данных, их доступностью и уровнем покрытия. На возможность применения данных также влияют локальная платежная культура, практики ведения бизнеса, культурные нормы региона и отрасли.

Управление рисками

Однако статистика невозвратов и темпы роста портфелей в этом сегменте рынка свидетельствуют об обратном. Не имея отработанной годами модели оценки заемщика, банки вынуждены постоянно балансировать между качеством и затратностью методик риск-менеджмента. Но при таком бурном росте встречается и множество подводных камней. Основные проблемы, которые возникают при кредитовании малого и среднего бизнеса, — малая прозрачность данного сегмента и нехватка надежных залогов.

Скоринговая модель может упростить процесс рассмотрения кредитной включающую в себя оценку бизнес-риска, финансового риска и риска .. скоринга была ориентирована на заемщиков – физических лиц.

Проблема и задачи[ править править код ] В основном данный вид скоринга рассматривается как экспериментальный с перспективой массового применения. Однако отдельные случаи применения в свидетельствуют о запросе на данную технологию в нашей стране. Сегодня даже самые мощные кредитно-скоринговые системы не дают абсолютный эффект потребительском кредитовании и нуждаются в доработке. В основном информация собирается с помощью традиционных источников: Однако данные, полученные со слов клиента, не всегда полностью соответствуют правде, а информации из других источников БКИ и пр.

Кредитный рынок нуждается в новых источниках информации и способах её сбора и извлечения. Таким источником персональной информации в мировых масштабах могут стать социальные сети. Показатели только за год: Анализ страниц клиентов в соцсети способствует определению заемщика в одну из категорий качества для более оперативной и удобной работы с аудиторией. Клиенту автоматически присваивается определенный ранг, расшифровывающийся как степень доверия и внимания, например.

Потенциальный заёмщик должен зарегистрироваться на сайте кредитной компании либо каком-то специализированном сайте. Регистрация для удобства может осуществляться через аккаунт.

Что делать при отказе При выдаче кредитов банки стремятся получить максимальную прибыль и гарантировать возврат переданных заемщику средств. Для того чтобы снизить риск просрочек, финансовые организации тщательно анализируют всех претендентов и одобряют только заявки, обязательства по которым будут выполняться с большой вероятностью. Скоринговая модель анализирует факторы, влияющие на риск невозврата займа, и выдает рекомендации по одобрению заявки или отказу.

При оформлении кредита заемщику в первую очередь предлагается заполнить анкету. Именно на основе этих данных выставляется оценка. За каждый параметр клиент получает определенное количество баллов, действуют повышающие и понижающие коэффициенты.

Бизнес-коучинг В зависимости от классификации клиента по группам риска банк принимает решение, стоит ли Скоринг - это математическая или статистическая модель, при помощи которой на основе Оценка кредитоспособности физических лиц с учетом индивидуальных факторов риска, таких как.

Одна из главных проблем это отсутствие понимания всей сложности полноценного скорингового решения. Во многих банках до сих пор думают, что анализ данных вполне можно проводить при помощи стандартных средств, как например, или каких-то разработок собственных - отделов. О недостатках в качестве скорингового решения говорилось выше. Что касается собственных разработок, то опыт показывает что, действительно, крупные банки могут, затратив значительные средства выстроить минимально приемлемое скоринговое решение.

Но в банках, обладающих финансовыми и людскими ресурсами для проведения подобных работ, как правило, понимают, что это решение временное, и рано или поздно, но придется обращаться к профессиональному скоринг-вендору. Поскольку современное решение, отвечающее всем требованиям динамично развивающегося банка, может предоставить только компания, владеющая всей полнотой теоретических и практических знаний кредитного скоринга.

Следующая проблема, о которой пойдет речь, связана отсутствием необходимых данных для работы системы кредитного скоринга. Аналитические технологии могут успешно работать только тогда, когда есть что анализировать. И дело здесь даже не в том, что в России работа бюро кредитных историй еще не достаточно эффективна, а в том, что банки просто не успели за время работы собрать достаточное для анализа количество информации.

Бывают случаи, когда банки практически не собирают данные, которые необходимы для успешной работы. В таких организациях невозможно ответить на вопросы: Разумеется, об ориентации банка на нужды клиента здесь не может быть и речи.

Общая скоринговая модель позволит эффективнее рассчитывать вероятность погашения кредита

Консалтинг Что такое кредитный скоринг? В основе скоринговых систем лежит предположение, что люди со схожими социальными показателями ведут себя одинаково. Априорно принимая такой постулат, можно строить различные статистические модели весьма полезные при ведении любого бизнеса.

называют систему и метод оценки рисков по кредитованию . без сомнения усилит кредитные риски розничного банковского бизнеса. В этой Методы оценки кредитоспособности заемщика – физического лица.

Скоринговые модели применяются в основном при предоставлении кредитов на покупку товаров экспресс-кредитование и при выдаче кредитных карт. Скоринг представляет собой математическую статистическую модель, с помощью которой на базе кредитной истории уже имеющихся клиентов банк определяет, насколько велика вероятность, что тот или иной клиент вернет кредит в назначенный срок.

Скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с надежностью или, наоборот, с ненадежностью клиента. Техника кредитного скоринга представляет собой оценку в баллах характеристик, позволяющих с достаточной достоверностью определить степень кредитного риска при предоставлении потребительской ссуды тому или иному заемщику. Преимущества скоринговых моделей очевидны: Однако, несмотря на положительные моменты, применение кредитного скоринга сопряжено с рядом трудностей.

Одна из них заключается в том, что определение оценивающих характеристик производится только на базе информации о тех клиентах, которым банк уже предоставлял кредит. Другая и наиболее значимая проблема состоит в том, что скоринговые модели строятся на основе выборки из числа наиболее"ранних" клиентов. Учитывая это, сотрудникам банка приходится периодически проверять качество работы системы и, когда оно ухудшается, разрабатывать новую модель. Следует отметить, что из анкеты-заявления, заполненной заемщиком, для оценки берутся порядка десяти характеристик, а остальные данные хранятся в статистической базе для дальнейшего обновления и анализа скоринга.

На текущий момент российские банки оценивают такие характеристики, как доход, количество иждивенцев, наличие в собственности автомобиля при этом различают автомобиль отечественного и иностранного производства, обязательно учитывая срок, прошедший с момента его выпуска , наличие земельного участка рассматривается его площадь и удаленность от центра города , стаж работы, должность, образование. Несомненно, сегодня это основные параметры, по которым можно определить степень кредитоспособности физического лица.

Гадавая справаздача за 2013

Так называют систему и метод оценки рисков по кредитованию конкретного лица, управления рисками на основе математического прогноза. Банковский скоринг позволяет определить вероятность просрочки выплат, основываясь на информации из кредитной истории и на некоторых других данных. Основным критерием являются баллы, которые раньше начислялись сотрудниками кредитно-финансовых учреждений вручную, а сейчас все чаще рассчитываются специальной программой.

Где используется скоринг Скоринг эффективно работает в сфере экспресс-кредитования, микрофинансирования, где на рассмотрение заявки у специалиста есть не более часа. В специальную программу заводятся данные потенциального заемщика. Система сравнивает информацию со статистикой.

Особенности скоринга физических лиц. . необходима эффективная автоматизация бизнес-процессов, которая бы позволила бы заемщиков прошлых лет с целью оценки риска того, что потенциальные за мщики не модели может являться сумма различных характеристик заемщика, помноженных.

Таким образом, основным способом борьбы за клиента становится ценовая конкуренция. Вместе с тем кредитование физических лиц — сама по себе весьма рисковая операция, и прирост доли таких кредитов в портфеле увеличивает кредитный риск банка. Предотвратить возможные потери позволяет правильная оценка способности заемщика выполнять свои обязательства, поэтому так важна правильная организация процедуры оценки кредитоспособности.

Кредитоспособность клиента в мировой банковской практике - один из основных объектов оценки при определении целесообразности и формы кредитных отношений. Способность к возврату долга зависит от моральных качеств клиента, рода его занятий, возможности заработать средства для погашения своих обязательств. Перечень элементов и показателей, характеризующих кредитоспособность заемщика, может быть более. В условиях возрастающей конкуренции на рынке розничного банковского бизнеса прирост выдаваемых физическим лицам кредитов в основном удается получить за счет ускоренного кредитования на основе различных скоринг-систем.

Однако практика их массового применения в российских условиях демонстрирует резкий рост невозвратов кредитов. Неразвитость сети кредитных бюро, низкая кредитная культура населения создают ситуацию, когда массированное применение зарубежных скоринг-технологий только усилит кредитные риски розничного банковского бизнеса. В этой связи совершенствование методических подходов к оценке кредитоспособности индивидуальных заемщиков, адаптация зарубежного опыта к российским особенностям представляется весьма актуальным.

Кредитование — сложный и многогранный банковский процесс. Он нуждается в серьезной и детальной организации, значительной аналитической работе. Правильная организация банковского кредитования создает фундамент для осуществления всех других направлений деятельности коммерческих банков. Именно оттого, как организован кредитный процесс, во многом зависит эффективность деятельности банка в целом.

2 скоринговые методы оценки платежеспособности предприятия (Донцова-Никифорова, Савицкая)

Теоретические основы организации кредитования физических лиц в банке………………………………………………………………………………….. Сущность и принципы кредитования физических лиц……………………….. Классификация кредитов, предоставляемых физическим лицам.. Анализ существующих методов оценки кредитоспособности физических лиц. Зарубежный опыт оценки кредитоспособности физических лиц …………….

Скоринг МСБ объединяет скоринг физических лиц и В основе скоринговых моделей лежат данные, полученные из Для оценки кредитоспособности заемщиков компания Крупный американский сервис кредитования малого бизнеса Kabbage при оценке кредитного риска в числе.

Современные методы оценки кредитоспособности физических лиц Ефимов А. В итоге к настоящему моменту, когда банки вновь открывают двери населению и строят планы по наращиванию розничных портфелей, возник вопрос, как оценить кредитоспособность розничных заемщиков, особенно сильно пострадавших от мирового финансового кризиса. Ни для кого не секрет, что временной интервал, необходимый для накопления определенной суммы сбережений, достаточной для приобретения населением товаров и услуг, с каждым годом существенно увеличивается.

В этой связи значимость потребительского кредита в т. Однако недавний финансовый кризис сильно усложнил процесс предоставления потребительских кредитов банками и получение их заемщиками. Причин резкого ухудшения качества розничных кредитных портфелей множество: Несомненно, похожие проблемы были и раньше, но в период кризиса ситуация сильно обострилась.

Определение кредитоспособности заемщика является неотъемлемой частью работы коммерческого банка на этапе согласования нового кредита. Подходы к определению кредитного риска заемщика - физического лица Анализ кредитоспособности заемщика на постоянной основе позволяет банку оперативно принимать решения и осуществлять действия, направленные на выполнение заемщиком своих обязательств.

Под оценкой кредитоспособности заемщика чаще всего банком подразумевается анализ возможности и целесообразности предоставления заемщику денежных средств, определение вероятности их возврата своевременно и в полном объеме. Оценка кредитоспособности клиента проводится в кредитном отделе банка на основе информации об источниках дохода, о наличии у заемщика личного движимого и недвижимого имущества, которое при необходимости может служить обеспечением выданного кредита, на основе данных о его последнем месте работы, месте жительства и т.

В практике российских и зарубежных коммерческих банков применяются разнообразные подходы к определению кредитного риска частного заемщика, начиная с субъективных оценок кредитными экспертами коммерческих банков и заканчивая автоматизированными системами оценки риска. Большинство зарубежных банков используют в своей практике два метода оценки кредитоспособности.

Tinkoff Data Science Challenge: анализ задачи предсказания выбора кредита — Алексей Чернобровов